Kiire stohhastiline vs aeglane stohhastiline

stohhastiline ostsillaator on varude tehnilises analüüsis kasutatud impulssnäitaja, mille võttis kasutusele George Lane 1950ndatel, et võrrelda kauba sulgemishinda selle hinnaklassiga etteantud ajavahemiku jooksul.

See näitaja arvutatakse tavaliselt järgmiselt:

ja sellega saab manipuleerida, muutes kõrg- ja madalaimaid perioode.

Selle indikaatori idee seisneb selles, et hinnad kipuvad pulliturgudel olema varasema kõrgpunkti lähedal ja karuturul madalaimad. Tehingusignaale saab märgata, kui stohhastiline ostsillaator ületab libiseva keskmise.

Tüüpiliselt arvutatakse hindade tulevase kõikumise hindamiseks kaks stohhastilist ostsillaatori indikaatorit: kiire (% K) ja aeglane (% D). Selle statistika võrdlus on hea näitaja hindade muutumise kiiruse või hinnaimpulsi kohta. % K on sama mis Williams% R, kuigi skaalal 0 kuni 100, mitte -100 kuni 0, kuid nende kahe terminid hoitakse eraldi.

teata sellest kuulutusest

Kiire stohhastiline vs aeglane stohhastiline

Kiire stohhastiline ostsillaator (või Stoch% K) arvutab kahe sulgemishinna statistika suhte: viimase sulgemishinna viimase ja päeva madalaima hinna vahe viimase N päeva kõrgeima ja madalaima hinna vahe vahel:

Kus:

CP on sulgemishind

VÄHE on madal hind

KÕRGE on kõrge hind

Tavaline "N" on 14, 9 või 5 päeva, kuid see võib varieeruda. Kui praegune sulgemishind on viimase N-päeva madalaim, on% K väärtus 0, kui praegune sulgemishind on viimase N-päeva kõrge,% K = 100.

Aeglane stohhastiline ostsillaator (või Stoch% D) arvutab Stochi% K statistika lihtsa liikuva keskmise s perioodid. Tavaliselt s = 3:

% K ja% D ostsillaatorid jäävad vahemikku 0 kuni 100 ja neid visualiseeritakse sageli sirgjoone abil. Äärmuse 100 ja 0 lähedal asuv tase, vastavalt% K või% D, näitab tugevust või nõrkust (vastavalt), kuna hinnad on saavutanud uue N-päeva kõrgeima või madalaima taseme või on selle lähedal.

Kiire ja aeglase stohhastilise rakendused

Varude ostmise või müümise otsustamiseks on% K ja% D näitajate kasutamiseks kaks tuntud meetodit. Esimene hõlmab% K ja% D signaalide ületamist, teine ​​hõlmab ostu-müügi otsuste langetamist eeldusel, et% K ja% D võnguvad.

Esimesel juhul toimib% D% K käivitus- või signaalijoonena. Ostusignaal antakse, kui% K ristub läbi% D, või müügisignaal, kui see ristub läbi% D. Selliseid ristumisi võib esineda liiga sageli ja korduvate piitsutamiste vältimiseks võib oodata ristmike ilmnemist koos üleostetud / ülemüüdud tagasitõmbamisega või alles pärast tipu või küna% D-reas. Kui hinna volatiilsus on kõrge, võidakse kasutada Stochi% D näitaja lihtsat libisevat keskmist. See statistika tasandab kiireid hinnakõikumisi.

Teisel juhul väidavad mõned analüütikud, et% K või% D taset, mis on kõrgem kui 80 ja alla 20, võib tõlgendada kui ületootut või ülemüüki. Teooria kohaselt, et hinnad kõikuvad, soovitavad paljud analüütikud, sealhulgas George Lane, et ostmine ja müümine toimuks vastavalt nendele künnistele. Teisisõnu, pärast natuke ümberpööramist tuleks inimene osta või müüa. Praktiliselt tähendab see seda, et kui hind ületab ühe neist künnistest, peaks investor ootama, kuni hinnad naasevad nende lävede kaudu (nt kui ostsillaatori väärtus peaks ületama 80, siis ootab investor, kuni see langeb alla 80, et müüa).

Kolmas viis, kuidas kauplejad seda indikaatorit kasutavad, on erinevuste jälgimine, kui stohhastilised hinnad on vastupidises suunas. Nagu RSI puhul, on see ka märk sellest, et turg on langustrendis ja muutused võivad toimuda. Täiendava kinnituse saamiseks ootavad paljud kauplejad ristmikku, mis jääb 80-st joonest allapoole või üle selle, enne kui nad hakkavad kauplema lahknevusega. Allolev graafik illustreerib näidet, kus stohastika erinevus hinna suhtes ennustas hinnasuuna muutumist.

Viited

• Vikipeedia: stohhastiline ostsillaator