Erinevus positiivse ja negatiivse korrelatsiooni vahel

Positiivne korrelatsioon vs negatiivne korrelatsioon

Korrelatsioon on kahe muutuja vahelise seose tugevuse mõõt. Korrelatsioonikoefitsient kvantifitseerib ühe muutuja muutumisastet teise muutuja muutuse põhjal. Statistikas on korrelatsioon seotud sõltuvuse mõistega, mis on kahe muutuja vaheline statistiline suhe.

Pearsoni korrelatsioonikordaja või Pearsoni toote-hetke korrelatsioonikordaja või lihtsalt korrelatsioonikordaja saadakse järgmiste valemite abil:.

Elanikkonna jaoks:

Proovi jaoks:

ja järgmine avaldis on samaväärne ülaltoodud avaldisega.

ja on vastavalt X ja Y standardskoorid.  on keskmine ja s_X ja s_Y on X ja Y standardhälbed.

Pearsoni korrelatsioonikordaja (või lihtsalt korrelatsioonikoefitsient) on kõige sagedamini kasutatav korrelatsioonikordaja ja kehtib ainult muutujate vahelise lineaarse suhte korral. r on väärtus vahemikus -1 kuni 1 (-1 ≤ r ≤ +1). Kui r = 0, pole seost olemas ja kui r ≥ 0, on suhe otseselt proportsionaalne ja ühe muutuja väärtus suureneb teisega. Kui r ≤ 0, väheneb üks muutuja teise suurenedes ja vastupidi.

Lineaarsuse tingimuse tõttu saab korrelatsioonikordajat r kasutada ka muutujate vahelise lineaarse seose kindlakstegemiseks.

Mis vahe on positiivsel ja negatiivsel korrelatsioonil??

• Kui kahe juhusliku muutuja vahel on positiivne korrelatsioon (r> 0), liigub üks muutuja proportsionaalselt teise muutujaga. Kui üks muutuja suureneb, suureneb teine. Kui üks muutuja väheneb, väheneb ka teine.

• negatiivse korrelatsiooni korral (r < 0) between the two random variables, variables moves opposing each other. If one variable increases the other decreases and vice versa.

• Positiivsele korrelatsioonile ligilähedasel joonel on positiivne gradient ja negatiivset korrelatsiooni ligilähedasel joonel on negatiivne gradient.